3 geração móvel média

Indicador de média móvel da 3ª geração Médias móveis em média móvel de 3ª geração baseadas no teorema do sinal de Nyquist-Shannon. Sugeriu Matematicamente ter o menor atraso possível. Menos atraso do que as médias gerais e de segunda geração, como as médias Ehlers zero-lag. Baixe a Fig. 1. Comparação de médias móveis. A média da 3ª geração é melhor com menos atraso em comparação com todas as outras médias. Todas as médias foram executadas com o mesmo tamanho de janela 21. Os dados representam pontos de dados 3x60 com uma distribuição gaussiana em torno de 100 e 200 e um desvio padrão de 5 pontos. Fórmulas como em Drschner 2017. Implementação EMA baseada no algoritmo MetaTrader4, 2ª geração usa a correção Ehler (2001), a terceira geração é baseada no teorema Nyquist-Shannon, conforme descrito em Drschner (2017) com lambda de 4. Médias móveis da 3ª Geração As médias móveis devem suavizar os dados e remover ruídos e informações inúteis. Múltiplas variantes médias são usadas amplamente, por exemplo, a média móvel simples (SMA) ou a média móvel explícita (EMA) (Wikipedia, Moving Averages, 2017). Um desafio é que as médias móveis introduzem um atraso, ou seja, a curva suavizada segue a tendência geralmente mais tarde (ver Fig. 1). As médias móveis adaptativas como VIYDA (Chande, 1992 Brown) e Kaufmans Adaptive Moving Average (KAMA) (Kaufmann, 1995) tentaram abordar esta questão incorporando variáveis ​​dinâmicas. Em 2001, J. Ehler introduziu um conceito geral baseado na teoria dos sinais que nos referimos como médias de segunda geração (Ehler, 2001). Aqui, a suposição básica é que a série temporal é composta por um número limitado de fases de sinal sobrepostas que tornariam aplicável a teoria do sinal (Ehler, 2001 Huang, et al., 1998). Em 2017, M. G. Drschner afirmou que, sob o modelo de teoria dos sinais, o teorema de Nyquist-Shannon (Wikipedia, Nyquist, 2008) deve ser aplicado (Drschner, 2017). Em seu trabalho, Drschner esboçou que as médias de acordo com esses critérios teriam o menor atraso teórico possivelmente e as denominariam médias móveis de 3ª geração. Indicador Parameter3rd Generation Average Moving 3-Generation Average Moving Indicador MetaTrader mdash é uma versão avançada da média móvel padrão (MA), que implementa um procedimento bastante simples de redução de lagrimas com base no período MA mais longo. O método foi descrito pela primeira vez por M. Duerschner em seu artigo Gleitende Durchschnitte 3.0 (em alemão). A versão apresentada usa lambda 2., o que proporciona a melhor redução de atraso possível. Lambda superior aumenta a similaridade com a média móvel clássica. O indicador está disponível para MT4 e MT5. Ele não exige o uso de qualquer DLL. Parâmetros de entrada: MAPeriod (padrão 50) mdash um período da média móvel de 3ª geração. MAMethod (padrão 1) mdash método da média móvel. 0 mdash SMA, 1 mdash EMA, 2 mdash SMMA, 3 mdash LWMA. MAAppliedPrice (padrão 5) mdash preço aplicado para a média móvel. 0 mdash PRICECLOSE, 1 mdash PRICEOPEN, 2 mdash PRICEHIGH, 3 mdash PRICELOW, 4 mdash PRICEMEDIAN, 5 mdash PRICETYPICAL, 6 mdash PRICEWEIGHTED. Como você vê, a 3ª Geração MA (linha vermelha) oferece um pouco menos de atraso que a EMA convencional (linha azul) e reage às mudanças de preços mais rapidamente. Infelizmente, ainda é propenso a atrasar e pode produzir sinais falsos. Você pode usar o indicador de Forex da 3ª Geração do Forex o mesmo que o padrão mdash padrão móvel para detectar a direção atual da tendência. Este indicador é usado para negociação no consultor especialista ajustável MA 3G para o MetaTrader. Downloads: Discussão: